广发期权:非银发力带动标的反转 隐波走稳,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

广发期权:非银发力带动标的反转 隐波走稳
2018-03-07

  一、期权市场成交情况

  上个交易日,3月认购成交金额为19972万元,约40万张;3月认沽成交金额为17996万元,约33万张。全市场期权合约成交金额为5.3亿元,其中认购合约成交金额为2.7亿元,认沽合约成交金额为2.6亿元。

  二、期权市场特别点评

  a)现货市场回顾

  昨日,标的50ETF跳空高开后持续走低,最低跌至2.83,随后在非银板块的带动下反转,以全天最高价收盘,收盘上涨1.16%,收于2.888,日内振幅2.07%。

  b)期权交易策略分析

  昨日,标的冲高后回调,随后走出V型反转,收盘上涨1.16%,以全天最高价收盘。保险、证券、房地产板块领涨。期权盘面上,除3月合约隐波跟随标的在早盘波动外,其余各月合约隐含波动率走稳。3月合约维持左高右低的形态,6月合约则恢复左低右高。隐波期限结构上,各月合约隐波差大幅缩小,隐波期限结构呈近似水平状态。

  i) 备兑策略。

  建仓观点:中期看涨标的,短期判断行情震荡。备兑策略可增厚现货持仓收益。

  首次建议:2017年8月8日。

  标的反弹上扬,策略持续盈利。目前建议持有即可,勿重仓。

  越是中长期看涨,短期涨跌反复的行情,越适用于备兑策略。需注意,备兑策略的开展前提是中长期看好标的,但短期预判盘整,收割期权的时间价值。

  风险提示:备兑策略整体偏多头,若标的大跌则策略有亏损风险。若标的大涨,需注意卖出的认购期权及时平仓或移仓,否则有被指派行权的风险。

  c)聊天板块

  昨天,标的在早盘的弱势调整下,午后强势反转。随着标的的反弹,各月合约隐波走稳,而且隐波差进一步缩小,各月合约隐波绝对值均在比较接近的水平上,导致隐波期限结构近似于水平线。在开盘后标的弱势调整的情况下,根据昨天的设想进行了沽2.8+购2.9的双卖策略,希望利用弱势调整下隐波进一步下滑的特点赚取vega的利润。策略在早盘运行尚可,随后在午盘标的强势调整中遇到了挑战,根据盘前制定的措施进行了加腿,尾盘微利平仓,保留部分正delta仓位。昨日尾盘标的强势反弹有望在今日开盘得到延续,如果遇到标的回撤,可及时止盈。

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