流动性的预期差继续演绎,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

流动性的预期差继续演绎
2017-08-03

  一周资金面及市场情绪监控(0724-0730)

  1、趋势确认:

  央行流动性投放:上周央行通过逆回购合计投放8200亿,同期5400亿逆回购到期,净投放2800亿。半年期MLF 1385亿到期,净回笼1385亿。虽然7月下旬受到财政缴款的影响,银行间质押回购利率波动明显加大,但7月以来,央行积极对冲到期的MLF和逆回购,整体流动性充裕,充分体现维稳态度。近期市场关注的当前同4月的比较,目前来看资金面好于4月,DR007运行的中枢也明显低于4月下旬。

  一级半市场:截止7月31号月份计划上会23家,延续6月以来并购重组重新启动的趋势;另一方面股权融资规模放缓。但增发规模占比仍然较大。且考虑金融工作会议对金融支持实体融资需求的描述,股权融资规模还有可能进一步加大。

  基金成立:以成立日计,上周普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行份额为15.78亿,二季度以来主动股票型基金发行速度放缓。

  2、关注变化

  IPO:上周证监会核发9家IPO批文(43亿).IPO较年初至5月份的家数和规模相比仍然较小,但与5月底以来的放缓相比(几乎在30亿以下规模),7月有一定扩张。

  产业资本:上周产业资本增持25.30亿元,减持32.06亿元,净增持-6.76亿元——减持新规发布后产业资本整体表现乐观,上周出现一定净减持,但金额不大,后续可继续关注。

  货币市场:上周SHIBOR(3个月)收于4.25%,上升-0.36bp;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.90%/3.42%,分别上升7.07/8.56bp;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.99%/3.67%,分别上升9.06/21.45bp;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于3.46%/4.22%/4.32%,分别上升8.69/8.01/8.37bp;——资金利率受季节因素影响有所回升。但央行进行了积极的流动性操作,整体资金面仍较为宽裕。

  IPO:上周证监会核发9家IPO批文,募集总金额不超过43亿;批文数量维持高位,募集金额基本持平。

  并购重组过会:7月份计划上会23家,延续6月以来并购重组重新启动的趋势.

  股权融资:7月截止30日股权融资规模758.37亿,其中首发149.49亿,增发408.88亿;相比6月股权融资规模有所放缓。

  限售股解禁:上周理论上解禁规模为485.5亿元;本周理论规模为542.6亿元.

  交易费用(估算):上周市场交易费用为28.21亿.

  新增投资者:上周新增投资者30.65万,期末投资者数为12790万.

  基金发行:以成立日计,上周普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行份额为15.78亿;之前两周分别为9.67亿和13.15亿;二季度以来发行速度整体不如一季度。

  产业资本增减持:上周产业资本增持25.30亿元,减持32.06亿元,净增持-6.76亿元;上上周净增持5.98亿元;5月以来产业资本信心整体乐观,上周小幅净减持但金额不大,继续保持关注。

  融资融券:上周融资融券余额为8954.79亿,占A股流通市值2.13%;今年以来两融余额变化区间不大,对流通市值占比略有下降。

  沪深港股通:上周沪深港股通流入资金24.44亿,其中沪市流入1.40亿,深市流入23.04亿;本周港股通资金继续流入,较上周放缓。

  QFII/RQIFF:7月底QFII投资额度932.74亿美元,RQFII投资额度5482.41亿元;6月底数据分别为 927.74亿美元与5431.04亿元;新增额度不高。

  资金净流入额:上周主板资金净流出609.14亿,中小板净流出131.34亿,创业板净流出42.97亿。

  上证50ETF波动率:上周末上证50ETF波动率收于15.57;上上周末收于16.15.

  CBOE波动率:VIX上周末收于10.29;上上周末收于9.36;仍处于近几月低点。

  换手率:上周三大指数平均换手率分别为0.20、0.52、1.81.

  融资买入额:上周全A成交额2.40万亿,其中融资买入额占比10.3%;上上周融资买入额占全A成交额10.2%;近期融资买入额对成交额占比小幅上升。

  基金仓位:上周末开放式基金分类股票投资比例为52.23;仓位仍在低位。

  风格指数:上周申万大盘/中盘/小盘指数分别收于3049.45、3884.87、4851.45.

  AH折溢价:上周AH股溢价指数收于128.35;近期AH股溢价率小幅回升。

  大宗交易:上周大宗交易总成交规模92.03亿元,折价率-3.7%.

  上周末上证50/沪深300/中证500升贴水率分别为-0.06%/-0.41%/-0.53%,多空单比分别为0.98/0.80/1.03;上上周末升贴水率分别为0.23%/-0.26%/-1.34%,多空单比分别为1.01/0.79/1.02;多空单在今年以来低位。

  银行间同业:上周SHIBOR(3个月)收于4.25%,上升-0.36bp;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.90%/3.42%,分别上升7.07/8.56bp;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.99%/3.67%,分别上升9.06/21.45bp;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于3.46%/4.22%/4.32%,分别上升8.69/8.01/8.37bp;利率持续上涨趋势得到缓解。

  理财市场:截止7月23日理财产品预期收益率(3个月/6个月/一年)分别4.65% /4.69% /4.69%。

  票据市场:上周长三角票据直贴利率收于3.85%,较前一周下降15bp.

  国债到期收益率:上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为3.38%/3.56%/3.60%,今年以来短期限国债收益率快速抬升,最近1年期有所回落。

  3A企业债:上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于4.46%/4.59%/4.79%。

  中短票据:上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于4.41%/4.48%/4.61%。

  人民币汇率:上周美元兑人民币中间价为6.7373; 6月人民币实际有效汇率指数为118.76.

  逆回购:上周(24日-28日)进行8200亿逆回购操作;同时有5400亿逆回购到期。净投放2800亿,继续关注央行流动性管理。

  外汇占款:6月央行新增外汇占款-343.15亿,期末余额为21.51万亿。

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